Сравнение EGRP.L с HDEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L).
EGRP.L и HDEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. HDEU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGRP.L и HDEU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRP.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | -3.64% | 18.03% | -6.32% | 17.27% | -12.49% | 13.78% | 10.77% | 27.76% | -13.05% | 16.31% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.58% | 43.14% | 5.17% | 11.31% | -3.49% | 13.90% | -13.33% | 10.68% | -7.27% | 11.88% |
Разные валюты инструментов
EGRP.L торгуется в GBp, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 7.58%.
EGRP.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
HDEU.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRP.L и HDEU.L
EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Доходность на риск
EGRP.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
EGRP.L
HDEU.L
Сравнение EGRP.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRP.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.41 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.01 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.57 | -3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 15.69 | -13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRP.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.41 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EGRP.L и HDEU.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRP.L и HDEU.L
Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности HDEU.L в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 2.28% | 2.11% | 2.32% | 1.98% | 2.18% | 1.83% | 1.03% | 1.68% | 1.91% | 1.36% | 0.00% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.09% | 4.71% | 5.77% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок EGRP.L и HDEU.L
Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки HDEU.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и HDEU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRP.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.89% | -40.22% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -9.64% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -22.45% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -1.03% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -5.80% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.89% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRP.L и HDEU.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRP.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.45% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 8.21% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 13.39% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 13.95% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 16.09% | +9.60% |