PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGRP.L с GBSP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGRP.L и GBSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRP.L и GBSP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
-3.64%18.03%-6.32%17.27%-12.49%13.78%10.77%27.76%-13.05%16.31%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged
7.95%63.29%25.01%11.75%-1.73%-4.92%21.84%14.56%-4.55%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у GBSP.L с доходностью 7.95%.


EGRP.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
0.82%
1 год
10.07%
3 года*
3.52%
5 лет*
4.53%
10 лет*

GBSP.L

1 день
-2.22%
1 месяц
-8.74%
С начала года
7.95%
6 месяцев
21.02%
1 год
47.44%
3 года*
31.38%
5 лет*
20.40%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Сравнение комиссий EGRP.L и GBSP.L

EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.


Доходность на риск

EGRP.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGRP.L
Ранг доходности на риск EGRP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRP.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRP.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGRP.LGBSP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.80

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.27

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.76

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

10.33

-8.27

EGRP.L vs. GBSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRP.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GBSP.L равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRP.L и GBSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGRP.LGBSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.80

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.20

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.14

Корреляция

Корреляция между EGRP.L и GBSP.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRP.L и GBSP.L

Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как GBSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
2.28%2.11%2.32%1.98%2.18%1.83%1.03%1.68%1.91%1.36%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRP.L и GBSP.L

Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки GBSP.L в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и GBSP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EGRP.LGBSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-37.30%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-17.53%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-22.05%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-12.08%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-17.58%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.68%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRP.L и GBSP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) составляет 6.66%, в то время как у WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGRP.LGBSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

11.79%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

22.34%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

26.25%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.03%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

15.46%

+10.23%