Сравнение EGRP.L с 3USL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).

EGRP.L и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGRP.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRP.L и 3USL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR	-3.64%	18.03%	-6.32%	17.27%	-12.49%	13.78%	10.77%	27.76%	-13.05%	16.31%
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB	-14.57%	19.79%	66.86%	61.97%	-52.27%	103.68%	4.72%	90.45%	-23.03%	31.67%

Разные валюты инструментов

EGRP.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -14.57%.

EGRP.L

1 день: -0.68%

1 месяц: -2.02%

С начала года: -3.64%

6 месяцев: 0.82%

1 год: 10.07%

3 года*: 3.52%

5 лет*: 4.53%

10 лет*: —

3USL.L

1 день: 0.03%

1 месяц: -8.78%

С начала года: -14.57%

6 месяцев: -10.55%

1 год: 28.01%

3 года*: 33.83%

5 лет*: 17.42%

10 лет*: 25.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

Название символа

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с EGRP.L:

EGRP.L с SCHD EGRP.L с CS1.L EGRP.L с FLXD.L EGRP.L с MIVO.L EGRP.L с MVED.L EGRP.L с COPA.L EGRP.L с EEIP.L

Часто сравнивают с 3USL.L:

3USL.L с UPRO 3USL.L с TQQQ 3USL.L с RMQAX 3USL.L с VUAA.L 3USL.L с CL2.F 3USL.L с ^GSPC 3USL.L с QQQ

Сравнение комиссий EGRP.L и 3USL.L

EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

3USL.L

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

EGRP.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

Доходность на риск

EGRP.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGRP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

3USL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRP.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EGRP.L	3USL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	0.62	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	1.11	-0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.16	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.66	1.83	-1.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.06	6.95	-4.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRP.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRP.L на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRP.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EGRP.L	3USL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	0.62	+0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.38	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.54	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.56	-0.01

Корреляция

Корреляция между EGRP.L и 3USL.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRP.L и 3USL.L

Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как 3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR	2.28%	2.11%	2.32%	1.98%	2.18%	1.83%	1.03%	1.68%	1.91%	1.36%
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRP.L и 3USL.L

Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и 3USL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EGRP.L	3USL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.89%	-76.72%	+49.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.29%	-25.29%	+13.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.89%	-63.47%	+36.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-76.72%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.87%	-18.75%	+9.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.22%	-15.41%	+8.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.92%	6.16%	-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRP.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) составляет 6.66%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EGRP.L	3USL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.66%	12.74%	-6.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.49%	25.07%	-13.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.63%	45.32%	-29.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.79%	45.25%	-25.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.69%	46.77%	-21.08%

Сравнение EGRP.L с 3USL.L

Доходность

Сравнение доходности EGRP.L и 3USL.L

Сравнение доходности по годам EGRP.L и 3USL.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EGRP.L

3USL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EGRP.L и 3USL.L

Доходность на риск

EGRP.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

EGRP.L

3USL.L

Сравнение EGRP.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EGRP.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRP.L и 3USL.L

Просадки

Сравнение просадок EGRP.L и 3USL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EGRP.L и 3USL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)