Сравнение EGRIX с EIAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX).
EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EGRIX и EIAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRIX и EIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.34% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | -0.78% | 6.31% | 8.22% | 9.93% | -6.18% | 4.57% | 1.89% | 11.67% | -2.45% | 11.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у EIAMX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции EGRIX превзошли акции EIAMX по среднегодовой доходности: 6.31% против 4.81% соответственно.
EGRIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 6.31%
EIAMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRIX и EIAMX
EGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EIAMX в 0.71%.
Доходность на риск
EGRIX vs. EIAMX — Ранг доходности на риск
EGRIX
EIAMX
Сравнение EGRIX c EIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRIX | EIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.15 | 1.84 | +3.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.94 | 3.02 | +3.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | 1.56 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 2.31 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.24 | 10.22 | +14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRIX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15 | 1.84 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.14 | 1.26 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.21 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.23 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между EGRIX и EIAMX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRIX и EIAMX
Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что сопоставимо с доходностью EIAMX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.44% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 6.50% | 7.04% | 7.35% | 5.52% | 5.46% | 4.10% | 4.46% | 4.94% | 2.41% | 2.88% | 3.15% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EGRIX и EIAMX
Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и EIAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRIX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -43.35% | +29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -1.54% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -10.02% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.17% | -43.35% | +29.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -10.88% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -16.21% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.49% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRIX и EIAMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRIX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.72% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 1.64% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 2.70% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 3.17% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 22.47% | -18.52% |