Сравнение EGRIX с EELDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).
EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EGRIX и EELDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRIX и EELDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1.45% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у EELDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции EGRIX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 6.32% против 7.77% соответственно.
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
EELDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRIX и EELDX
EGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EELDX в 0.78%.
Доходность на риск
EGRIX vs. EELDX — Ранг доходности на риск
EGRIX
EELDX
Сравнение EGRIX c EELDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRIX | EELDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 4.12 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.98 | 5.70 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 2.00 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 4.06 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.80 | 16.48 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRIX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 4.12 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.15 | 1.70 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 1.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.31 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EGRIX и EELDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRIX и EELDX
Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности EELDX в 11.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 11.18% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок EGRIX и EELDX
Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и EELDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRIX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -19.12% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -3.68% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -17.35% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.17% | -19.12% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -3.56% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.94% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.91% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRIX и EELDX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) имеют волатильность 1.78% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRIX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.85% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.76% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.72% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.59% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 4.76% | -0.81% |