Сравнение EGRAX с EIAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX).
EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EGRAX и EIAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRAX и EIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 3.40% | 20.06% | 9.19% | 8.10% | -2.30% | 3.35% | 4.49% | 14.43% | -8.66% | 5.49% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | -0.88% | 6.31% | 8.22% | 9.93% | -6.18% | 4.57% | 1.89% | 11.67% | -2.45% | 11.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRAX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у EIAMX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции EGRAX превзошли акции EIAMX по среднегодовой доходности: 6.02% против 4.80% соответственно.
EGRAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 6.02%
EIAMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRAX и EIAMX
EGRAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии EIAMX в 0.71%.
Доходность на риск
EGRAX vs. EIAMX — Ранг доходности на риск
EGRAX
EIAMX
Сравнение EGRAX c EIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRAX | EIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.02 | 1.80 | +3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.79 | 2.96 | +3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.33 | 1.55 | +0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 2.50 | +3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.99 | 11.20 | +12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRAX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02 | 1.80 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 1.25 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.53 | 0.21 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.22 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между EGRAX и EIAMX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRAX и EIAMX
Дивидендная доходность EGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что сопоставимо с доходностью EIAMX в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.54% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 6.51% | 7.04% | 7.35% | 5.52% | 5.46% | 4.10% | 4.46% | 4.94% | 2.41% | 2.88% | 3.15% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EGRAX и EIAMX
Максимальная просадка EGRAX за все время составила -14.15%, что меньше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRAX и EIAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRAX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.15% | -43.35% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.14% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.31% | -10.02% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.15% | -43.35% | +29.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -10.97% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -16.21% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.48% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRAX и EIAMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что EGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRAX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.73% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 1.72% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 2.74% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 3.17% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 22.48% | -18.54% |