PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с IDMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EGPT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MVIS Egypt Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
-3.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.63%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.90%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.86%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		4.63%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between EGPT and IDMO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.15

The correlation between EGPT and IDMO shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и IDMO

Секторы
EGPT
IDMO

Недвижимость

30.5%
2.0%

Сырьевые материалы

23.4%
10.2%

Финансовые услуги

10.5%
42.4%

Потребительский защитный сектор

10.0%
2.5%

Технологии

8.0%
5.3%

Промышленность

6.9%
22.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%
1.4%

Здравоохранение

2.0%
1.2%

Энергетика

1.1%
1.9%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Недвижимость

EGPT
30.5%
IDMO
2.0%

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
IDMO
10.2%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
IDMO
42.4%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
IDMO
2.5%

Технологии

EGPT
8.0%
IDMO
5.3%

Промышленность

EGPT
6.9%
IDMO
22.6%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
IDMO
2.2%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
IDMO
1.4%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
IDMO
1.2%

Энергетика

EGPT
1.1%
IDMO
1.9%

Коммунальные услуги

EGPT

-

IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с EFAEGPT с SPYEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMIN
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

EGPT vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EGPT vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPTIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок EGPT и IDMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.75%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и IDMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.21%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.14%

—

Сравнение комиссий EGPT и IDMO

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и IDMO

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and IDMO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

IDMO has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT is categorized as Emerging Markets Equities, while IDMO is Momentum. EGPT tracks MVIS Egypt Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.25% for IDMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор