Сравнение EGPT с EVLU
EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EGPT tracks the MVIS Egypt Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности EGPT и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EGPT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 18.98%
- С начала года
- 25.81%
- 1 год
- 48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGPT и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 25.81% | 38.54% | 1.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGPT vs. EVLU — Ранг доходности на риск
EGPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVLU
Сравнение EGPT c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGPT | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGPT и EVLU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGPT | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.25% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGPT и EVLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGPT | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.41% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.41% | — |
Сравнение комиссий EGPT и EVLU
EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGPT и EVLU
EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 6.02% | 1.32% | 2.45% | 2.50% | 2.09% | 1.72% | 0.77% | 1.60% | 1.59% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.87% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.
EVLU has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for EGPT.
EGPT tracks MVIS Egypt Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.35% for EVLU.
Подберите оптимальное распределение для EGPT и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор