PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGPT с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с EMDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EGPT tracks the MVIS Egypt Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDV

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-1.64%
С начала года
-1.41%
1 год
1.49%
3 года*
1.45%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.41%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%

Correlation

The correlation between EGPT and EMDV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2016 г.

0.20

The correlation between EGPT and EMDV shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и EMDV

Секторы
EGPT
EMDV

Недвижимость

30.5%

-

Сырьевые материалы

23.4%
2.1%

Финансовые услуги

10.5%
23.4%

Потребительский защитный сектор

10.0%
15.8%

Технологии

8.0%
24.7%

Промышленность

6.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%
6.5%

Здравоохранение

2.0%
7.7%

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

-

8.2%

Недвижимость

EGPT
30.5%
EMDV

-

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
EMDV
2.1%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
EMDV
23.4%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
EMDV
15.8%

Технологии

EGPT
8.0%
EMDV
24.7%

Промышленность

EGPT
6.9%
EMDV
5.9%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
EMDV
5.7%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
EMDV
6.5%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
EMDV
7.7%

Энергетика

EGPT
1.1%
EMDV

-

Коммунальные услуги

EGPT

-

EMDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с SMINEGPT с NVDA
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с BDVGEMDV с VGTEMDV с NOBL

Доходность на риск

EGPT vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGPTEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.13

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.03

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.50

—

EGPT vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGPT и EMDV

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-16.97%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.58%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и EMDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.52%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.45%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.99%

—

Сравнение комиссий EGPT и EMDV

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и EMDV

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.96%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and EMDV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

EMDV has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT tracks MVIS Egypt Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.60% for EMDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор