PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с ARGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с ARGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) are both exchange-traded funds - EGPT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MVIS Egypt Index, while ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for ARGT.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и ARGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARGT

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
3.94%
6 месяцев
2.80%
1 год
9.83%
3 года*
32.82%
5 лет*
26.89%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и ARGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		3.94%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%

Correlation

The correlation between EGPT and ARGT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2011 г.

0.19

The correlation between EGPT and ARGT shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и ARGT

Секторы
EGPT
ARGT

Недвижимость

30.5%
1.3%

Сырьевые материалы

23.4%
13.3%

Финансовые услуги

10.5%
13.7%

Потребительский защитный сектор

10.0%
6.9%

Технологии

8.0%

-

Промышленность

6.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%
26.3%

Здравоохранение

2.0%

-

Энергетика

1.1%
22.2%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Недвижимость

EGPT
30.5%
ARGT
1.3%

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
ARGT
13.3%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
ARGT
13.7%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
ARGT
6.9%

Технологии

EGPT
8.0%
ARGT

-

Промышленность

EGPT
6.9%
ARGT
8.3%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
ARGT
2.9%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
ARGT
26.3%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
ARGT

-

Энергетика

EGPT
1.1%
ARGT
22.2%

Коммунальные услуги

EGPT

-

ARGT
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Global X MSCI Argentina ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMIN
Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT

Доходность на риск

EGPT vs. ARGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c ARGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EGPT vs. ARGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPTARGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.30

—

Просадки

Сравнение просадок EGPT и ARGT

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTARGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-22.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и ARGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTARGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

36.69%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

31.91%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

31.44%

—

Сравнение комиссий EGPT и ARGT

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ARGT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и ARGT

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.81%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and ARGT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARGT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARGT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

ARGT has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT is categorized as Emerging Markets Equities, while ARGT is Latin America Equities. EGPT tracks MVIS Egypt Index, while ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.60% for ARGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и ARGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор