PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGMW.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGMW.L с ISWD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EGMW.L (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - EGMW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGMW.L returned 11.55%/yr vs 12.76%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EGMW.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности EGMW.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGMW.L торгуется в GBP, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGMW.L показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 17.44%.

EGMW.L

1 день
-0.66%
1 месяц
3.10%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.59%
1 год
24.55%
3 года*
16.09%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-2.02%
1 месяц
5.78%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.92%
1 год
35.45%
3 года*
14.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGMW.L и ISWD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EGMW.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		8.72%11.02%20.39%16.41%-10.67%24.25%13.66%1.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		17.44%11.15%7.45%16.76%-1.26%22.98%4.68%0.97%

Correlation

The correlation between EGMW.L and ISWD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between EGMW.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGMW.L и ISWD.L

Секторы
EGMW.L
ISWD.L

Технологии

31.1%
42.8%

Финансовые услуги

16.1%
0.0%

Промышленность

10.0%
12.9%

Здравоохранение

9.1%
10.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.7%

Энергетика

4.0%
11.6%

Сырьевые материалы

3.0%
9.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

2.1%
0.2%

Технологии

EGMW.L
31.1%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

EGMW.L
16.1%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

EGMW.L
10.0%
ISWD.L
12.9%

Здравоохранение

EGMW.L
9.1%
ISWD.L
10.4%

Коммуникационные услуги

EGMW.L
8.9%
ISWD.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

EGMW.L
8.8%
ISWD.L
6.9%

Потребительский защитный сектор

EGMW.L
4.4%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

EGMW.L
4.0%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

EGMW.L
3.0%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

EGMW.L
2.4%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

EGMW.L
2.1%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EGMW.L:
EGMW.L с V3AB.LEGMW.L с ^GSPCEGMW.L с VEVE.LEGMW.L с CSPX.LEGMW.L с SPYEGMW.L с IWDA.LEGMW.L с EGLN.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

EGMW.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGMW.L
Ранг доходности на риск EGMW.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGMW.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGMW.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGMW.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGMW.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGMW.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGMW.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGMW.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.06

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.10

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.56

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

6.40

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

21.45

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGMW.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGMW.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGMW.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGMW.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.06

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.96

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.08

+0.69

Просадки

Сравнение просадок EGMW.L и ISWD.L

Максимальная просадка EGMW.L за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -64.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGMW.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGMW.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-64.35%

+40.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-5.51%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-21.00%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-21.00%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.27%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-18.05%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.65%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EGMW.L и ISWD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) составляет 2.47%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что EGMW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGMW.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.26%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

8.68%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.53%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

13.31%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

14.33%

+1.75%

Сравнение комиссий EGMW.L и ISWD.L

EGMW.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGMW.L и ISWD.L

EGMW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGMW.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.97%1.13%1.37%1.60%2.03%1.45%1.49%1.85%1.82%1.60%1.57%1.72%

Часто задаваемые вопросы

EGMW.L and ISWD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EGMW.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGMW.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

EGMW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. Their fees differ too: 0.20% for EGMW.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGMW.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор