PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGMW.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGMW.L с CSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGMW.L (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EGMW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGMW.L returned 11.70%/yr vs 14.94%/yr for CSPX.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EGMW.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности EGMW.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGMW.L торгуется в GBP, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGMW.L показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 10.73%.

EGMW.L

1 день
0.11%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
25.36%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.05%
1 год
28.97%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGMW.L и CSPX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EGMW.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		9.42%11.08%20.29%16.47%-11.09%24.85%13.66%0.99%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.73%9.09%27.44%20.40%-9.06%30.58%14.17%0.65%

Correlation

The correlation between EGMW.L and CSPX.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between EGMW.L and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGMW.L и CSPX.L

Секторы
EGMW.L
CSPX.L

Технологии

31.1%
38.2%

Финансовые услуги

16.1%
11.1%

Промышленность

10.0%
7.9%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.7%

Энергетика

4.0%
3.2%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Технологии

EGMW.L
31.1%
CSPX.L
38.2%

Финансовые услуги

EGMW.L
16.1%
CSPX.L
11.1%

Промышленность

EGMW.L
10.0%
CSPX.L
7.9%

Здравоохранение

EGMW.L
9.1%
CSPX.L
8.3%

Коммуникационные услуги

EGMW.L
8.9%
CSPX.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

EGMW.L
8.8%
CSPX.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

EGMW.L
4.4%
CSPX.L
4.7%

Энергетика

EGMW.L
4.0%
CSPX.L
3.2%

Сырьевые материалы

EGMW.L
3.0%
CSPX.L
1.7%

Коммунальные услуги

EGMW.L
2.4%
CSPX.L
2.2%

Недвижимость

EGMW.L
2.1%
CSPX.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EGMW.L:
EGMW.L с V3AB.LEGMW.L с ^GSPCEGMW.L с VEVE.LEGMW.L с SPYEGMW.L с IWDA.LEGMW.L с EGLN.LEGMW.L с EIMI.L
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

EGMW.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGMW.L
Ранг доходности на риск EGMW.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGMW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGMW.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGMW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGMW.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGMW.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGMW.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGMW.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.38

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.25

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.95

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

13.50

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGMW.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGMW.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGMW.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGMW.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.98

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EGMW.L и CSPX.L

Максимальная просадка EGMW.L за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGMW.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGMW.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-25.99%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-7.22%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-21.16%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-21.16%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.21%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-3.29%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.13%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EGMW.L и CSPX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) составляет 2.55%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что EGMW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGMW.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.42%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

8.64%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.96%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

15.39%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.37%

-0.32%

Сравнение комиссий EGMW.L и CSPX.L

EGMW.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGMW.L и CSPX.L

Ни EGMW.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EGMW.L and CSPX.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EGMW.L.

EGMW.L is categorized as Global Equities, while CSPX.L is S&P 500. EGMW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.20% for EGMW.L and 0.07% for CSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGMW.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор