Сравнение EGMW.L с ^GSPC
EGMW.L (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EGMW.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGMW.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGMW.L показывает доходность 9.42%, а ^GSPC немного ниже – 8.95%.
EGMW.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGMW.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGMW.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 9.42% | 14.12% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.95% | 14.53% |
Correlation
The correlation between EGMW.L and ^GSPC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGMW.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EGMW.L
^GSPC
Сравнение EGMW.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGMW.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGMW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.15 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок EGMW.L и ^GSPC
Максимальная просадка EGMW.L за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGMW.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGMW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -8.03% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -2.04% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.44% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGMW.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGMW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 11.66% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 11.66% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 11.66% | +4.39% |
Часто задаваемые вопросы
EGMW.L and ^GSPC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EGMW.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор