PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGMW.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGMW.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGMW.L (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - EGMW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, EGMW.L returned 11.70%/yr vs 13.06%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EGMW.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGMW.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGMW.L показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 10.24%.

EGMW.L

1 день
0.11%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
25.36%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.04%
1 год
27.06%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGMW.L и IWDA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EGMW.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		9.42%11.08%20.29%16.47%-11.09%24.85%13.66%0.99%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.24%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%12.65%0.38%

Correlation

The correlation between EGMW.L and IWDA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.91

The correlation between EGMW.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGMW.L и IWDA.L

Секторы
EGMW.L
IWDA.L

Технологии

31.1%
32.9%

Финансовые услуги

16.1%
14.9%

Промышленность

10.0%
9.7%

Здравоохранение

9.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Энергетика

4.0%
3.9%

Сырьевые материалы

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

2.1%
1.2%

Технологии

EGMW.L
31.1%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

EGMW.L
16.1%
IWDA.L
14.9%

Промышленность

EGMW.L
10.0%
IWDA.L
9.7%

Здравоохранение

EGMW.L
9.1%
IWDA.L
8.6%

Коммуникационные услуги

EGMW.L
8.9%
IWDA.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

EGMW.L
8.8%
IWDA.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

EGMW.L
4.4%
IWDA.L
4.8%

Энергетика

EGMW.L
4.0%
IWDA.L
3.9%

Сырьевые материалы

EGMW.L
3.0%
IWDA.L
2.8%

Коммунальные услуги

EGMW.L
2.4%
IWDA.L
2.4%

Недвижимость

EGMW.L
2.1%
IWDA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EGMW.L:
EGMW.L с V3AB.LEGMW.L с ^GSPCEGMW.L с VEVE.LEGMW.L с CSPX.LEGMW.L с SPYEGMW.L с EGLN.LEGMW.L с EIMI.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

EGMW.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGMW.L
Ранг доходности на риск EGMW.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGMW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGMW.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGMW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGMW.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGMW.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGMW.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGMW.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.33

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.24

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

4.25

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

15.98

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGMW.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGMW.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGMW.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGMW.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.86

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EGMW.L и IWDA.L

Максимальная просадка EGMW.L за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGMW.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGMW.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-26.18%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.37%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-18.91%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-18.91%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.10%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-3.39%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.70%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EGMW.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) составляет 2.55%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что EGMW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGMW.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.39%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

8.83%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.60%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

14.49%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

15.51%

+0.54%

Сравнение комиссий EGMW.L и IWDA.L

И EGMW.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGMW.L и IWDA.L

Ни EGMW.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EGMW.L and IWDA.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGMW.L and IWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

EGMW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGMW.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор