Сравнение EGLN.L с WM
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 14.99%/yr for WM. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и WM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как WM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 10.77% против 14.99% соответственно.
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
WM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
WM Waste Management, Inc. | 2.26% | -2.61% | 21.83% | 12.71% | 1.43% | 54.58% | -3.23% | 33.40% | 10.27% | 9.17% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and WM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. WM — Ранг доходности на риск
EGLN.L
WM
Сравнение EGLN.L c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.35 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.72 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и WM
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки WM в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -33.02% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -16.54% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -23.29% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -23.29% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -30.63% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -13.48% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -7.80% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 8.05% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и WM
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 6.72% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.82% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 15.26% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 20.32% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 19.62% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 20.66% | -4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и WM
EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and WM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор