Сравнение EGLN.L с TSM
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 35.37%/yr for TSM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и TSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 42.38%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 10.77% против 35.37% соответственно.
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
TSM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- 42.38%
- 6 месяцев
- 48.07%
- 1 год
- 99.27%
- 3 года*
- 57.11%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 35.37%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 42.38% | 37.40% | 105.29% | 38.06% | -32.83% | 20.48% | 76.79% | 68.57% | 1.02% | 24.08% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and TSM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between EGLN.L and TSM shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. TSM — Ранг доходности на риск
EGLN.L
TSM
Сравнение EGLN.L c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 6.38 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 20.57 | -17.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и TSM
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки TSM в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -50.24% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -15.66% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -40.23% | +18.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -50.24% | +28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -50.24% | +24.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -4.37% | -15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -10.50% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 4.85% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и TSM
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 6.72%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 12.84% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 27.79% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 36.39% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 36.76% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 33.92% | -17.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и TSM
EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and TSM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор