Сравнение EGLN.L с MSTR
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 20.53%/yr for MSTR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -17.16%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 10.77% против 20.53% соответственно.
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
MSTR
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -29.77%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -28.70%
- 1 год
- -67.67%
- 3 года*
- 59.71%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
MSTR Strategy Inc | -17.16% | -53.76% | 388.80% | 332.78% | -72.39% | 50.62% | 149.96% | 14.17% | 1.86% | -41.66% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and MSTR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between EGLN.L and MSTR shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. MSTR — Ранг доходности на риск
EGLN.L
MSTR
Сравнение EGLN.L c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.88 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -1.27 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и MSTR
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки MSTR в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -87.80% | +40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -76.81% | +54.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -79.79% | +57.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -82.73% | +60.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -87.80% | +61.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -76.15% | +56.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -34.59% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 53.12% | -45.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и MSTR
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 6.72%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 21.21% | -14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 56.86% | -36.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 70.71% | -46.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 89.73% | -72.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 73.23% | -57.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и MSTR
Ни EGLN.L, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and MSTR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор