PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLN.L с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGLN.L с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 9.20%/yr for KO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EGLN.L и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGLN.L торгуется в EUR, в то время как KO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции EGLN.L превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 10.77% против 9.20% соответственно.

EGLN.L

1 день
2.84%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.18%
1 год
24.31%
3 года*
26.28%
5 лет*
18.47%
10 лет*
10.77%

KO

1 день
0.19%
1 месяц
4.24%
С начала года
20.82%
6 месяцев
19.71%
1 год
17.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLN.L и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-0.76%46.01%34.32%9.37%6.00%3.85%13.68%20.59%3.38%-0.47%
KO
The Coca-Cola Company		20.82%1.88%16.06%-7.30%17.46%19.70%-5.98%23.32%11.79%0.33%

Correlation

The correlation between EGLN.L and KO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

EGLN.L vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLN.L c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGLN.LKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.03

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.72

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.12

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

4.58

-1.22

EGLN.L vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLN.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLN.L и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGLN.L и KO

Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки KO в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLN.LKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.44%

-36.27%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-8.48%

-13.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-17.22%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-20.59%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.21%

-36.27%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-1.45%

-18.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-8.17%

-14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

4.16%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLN.L и KO

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 6.72%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLN.LKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.52%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

13.69%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

17.52%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.56%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

18.76%

-2.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLN.L и KO

EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

EGLN.L and KO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор