PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLN.L с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGLN.L с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 10.58%/yr for CVX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EGLN.L и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGLN.L торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGLN.L имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции CVX немного отстают с 10.58%.

EGLN.L

1 день
2.84%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.18%
1 год
24.31%
3 года*
26.28%
5 лет*
18.47%
10 лет*
10.77%

CVX

1 день
0.84%
1 месяц
2.86%
С начала года
27.10%
6 месяцев
29.08%
1 год
34.79%
3 года*
7.72%
5 лет*
17.39%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLN.L и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-0.76%46.01%34.32%9.37%6.00%3.85%13.68%20.59%3.38%-0.47%
CVX
Chevron Corporation		27.10%-2.96%7.97%-16.22%68.28%57.18%-32.06%17.88%-5.51%-3.00%

Correlation

The correlation between EGLN.L and CVX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.00

The correlation between EGLN.L and CVX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Chevron Corporation

Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

EGLN.L vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLN.L c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGLN.LCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.48

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.04

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.16

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

5.52

-2.16

EGLN.L vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLN.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLN.L и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGLN.L и CVX

Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLN.LCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.44%

-54.63%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-16.17%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-25.72%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-30.93%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.21%

-54.63%

+28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-11.16%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-11.70%

-10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

6.32%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLN.L и CVX

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 6.72%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLN.LCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.17%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

19.25%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

23.58%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

25.97%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

29.78%

-13.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLN.L и CVX

EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGLN.L and CVX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор