PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLN.L с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGLN.L с CAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CAT (Caterpillar Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 30.91%/yr for CAT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EGLN.L и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGLN.L торгуется в EUR, в то время как CAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 62.08%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 10.77% против 30.91% соответственно.

EGLN.L

1 день
2.84%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.18%
1 год
24.31%
3 года*
26.28%
5 лет*
18.47%
10 лет*
10.77%

CAT

1 день
1.52%
1 месяц
2.19%
С начала года
62.08%
6 месяцев
55.21%
1 год
155.44%
3 года*
53.55%
5 лет*
36.41%
10 лет*
30.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLN.L и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-0.76%46.01%34.32%9.37%6.00%3.85%13.68%20.59%3.38%-0.47%
CAT
Caterpillar Inc.		62.08%41.28%32.89%22.17%25.95%24.63%16.50%22.21%-13.69%53.52%

Correlation

The correlation between EGLN.L and CAT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.01

Over the past year, EGLN.L and CAT have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

EGLN.L vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLN.L c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGLN.LCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
4.52

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
5.09

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.67

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

14.46

-13.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

39.26

-35.90

EGLN.L vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLN.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLN.L и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGLN.L и CAT

Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки CAT в -68.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLN.LCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.44%

-68.60%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-10.81%

-11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-36.32%

+14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-36.32%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.21%

-38.23%

+12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-2.81%

-16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-13.30%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

3.98%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLN.L и CAT

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 6.72%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLN.LCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

12.79%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

27.62%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

34.64%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

30.39%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

31.06%

-15.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLN.L и CAT

EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGLN.L and CAT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор