Сравнение EGLN.L с ^STOXX
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 7.05%/yr for ^STOXX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции EGLN.L превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 10.77% против 7.05% соответственно.
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and ^STOXX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.00 |
The correlation between EGLN.L and ^STOXX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
EGLN.L
^STOXX
Сравнение EGLN.L c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.61 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 5.82 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и ^STOXX
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -60.54% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -9.56% | -12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -16.56% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -22.55% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -35.55% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -0.10% | -19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -14.61% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 2.68% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и ^STOXX
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.17% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 10.28% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 12.30% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.22% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.50% | +0.50% |
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and ^STOXX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор