PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLBX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGLBX с SSGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun International Equity Fund (EGLBX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

EGLBX управляется State Street. Фонд был запущен 4 янв. 1988 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EGLBX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun International Equity Fund (EGLBX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGLBX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLBX
Elfun International Equity Fund		-2.73%22.41%3.40%20.35%-16.09%9.11%13.33%30.15%-16.35%22.99%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, EGLBX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции EGLBX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 8.04% против 37.01% соответственно.

EGLBX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.31%
1 год
11.42%
3 года*
10.74%
5 лет*
5.73%
10 лет*
8.04%

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun International Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с EGLBX:
EGLBX с VXUSEGLBX с ELFNXEGLBX с SSBWXEGLBX с ELFTXEGLBX с EPDPXEGLBX с GSIMXEGLBX с IVFIX
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX

Сравнение комиссий EGLBX и SSGVX

EGLBX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%.

EGLBX
Elfun International Equity Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

EGLBX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLBX
Ранг доходности на риск EGLBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLBX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLBX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLBX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun International Equity Fund (EGLBX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGLBXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.77

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.38

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.35

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

9.19

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGLBX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLBX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SSGVX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLBX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGLBXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.77

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.13

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.11

+0.29

Корреляция

Корреляция между EGLBX и SSGVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLBX и SSGVX

Дивидендная доходность EGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности SSGVX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLBX
Elfun International Equity Fund		11.74%11.42%6.62%1.95%6.97%8.23%1.17%1.68%2.49%1.56%2.19%1.85%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок EGLBX и SSGVX

Максимальная просадка EGLBX за все время составила -60.96%, что больше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLBX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGLBXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.96%

-35.79%

-25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.22%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-30.03%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-35.79%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-9.15%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-7.83%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.87%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLBX и SSGVX

Elfun International Equity Fund (EGLBX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что EGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGLBXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.71%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.17%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.56%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.58%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

282.23%

-265.32%