PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLBX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGLBX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun International Equity Fund (EGLBX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

EGLBX управляется State Street. Фонд был запущен 4 янв. 1988 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EGLBX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun International Equity Fund (EGLBX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGLBX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLBX
Elfun International Equity Fund		-2.73%22.41%3.40%20.35%-16.09%9.11%13.33%30.15%-16.35%23.45%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, EGLBX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

EGLBX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.31%
1 год
11.42%
3 года*
10.74%
5 лет*
5.73%
10 лет*
8.04%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun International Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с EGLBX:
EGLBX с VXUSEGLBX с ELFNXEGLBX с SSBWXEGLBX с ELFTXEGLBX с EPDPXEGLBX с IVFIXEGLBX с ANDIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий EGLBX и SIMYX

EGLBX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
EGLBX
Elfun International Equity Fund

Доходность на риск

EGLBX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLBX
Ранг доходности на риск EGLBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLBX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLBX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLBX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun International Equity Fund (EGLBX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGLBXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.97

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.57

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.79

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

10.56

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGLBX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLBX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLBX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGLBXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.97

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между EGLBX и SIMYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLBX и SIMYX

Дивидендная доходность EGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLBX
Elfun International Equity Fund		11.74%11.42%6.62%1.95%6.97%8.23%1.17%1.68%2.49%1.56%2.19%1.85%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGLBX и SIMYX

Максимальная просадка EGLBX за все время составила -60.96%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLBX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGLBXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.96%

-32.14%

-28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.55%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-25.06%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-5.81%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-6.14%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.26%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLBX и SIMYX

Elfun International Equity Fund (EGLBX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что EGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGLBXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.00%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

7.43%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

12.61%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

11.33%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.25%

+4.66%