Сравнение EGFIX с CHAIX
EGFIX (Edgewood Growth Fund) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EGFIX returned 13.43%/yr vs 18.43%/yr for CHAIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и CHAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGFIX показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у CHAIX с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям CHAIX по среднегодовой доходности: 13.43% против 18.43% соответственно.
EGFIX
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 13.43%
CHAIX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- 45.63%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам EGFIX и CHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | -7.14% | 7.44% | 18.38% | 39.74% | -40.51% | 23.71% | 42.24% | 34.18% | 2.22% | 34.81% |
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 24.13% | 20.67% | 38.77% | 26.00% | -20.32% | 22.36% | 18.41% | 41.69% | -3.87% | 24.73% |
Correlation
The correlation between EGFIX and CHAIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between EGFIX and CHAIX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGFIX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск
EGFIX
CHAIX
Сравнение EGFIX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGFIX | CHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 4.87 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 19.99 | -20.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и CHAIX
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, примерно равная максимальной просадке CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и CHAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGFIX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -50.61% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -9.86% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.15% | -23.40% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -24.58% | -24.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -30.36% | -19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.00% | -2.11% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -10.37% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 2.40% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и CHAIX
Текущая волатильность для Edgewood Growth Fund (EGFIX) составляет 6.46%, в то время как у Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGFIX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.91% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 14.39% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 18.31% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 18.72% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 19.09% | +4.50% |
Сравнение комиссий EGFIX и CHAIX
И EGFIX, и CHAIX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и CHAIX
Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 926.59%, что больше доходности CHAIX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 6.61% | 8.20% | 18.32% | 5.36% | 5.09% | 18.78% | 7.39% | 21.65% | 12.33% | 11.44% | 8.83% | 9.93% |
EGFIX Edgewood Growth Fund | 926.59% | 49.54% | 17.57% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
EGFIX and CHAIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAIX has higher volatility (6.91%) compared to EGFIX (6.46%). In terms of maximum drawdown, EGFIX dropped -52.01% vs CHAIX's -50.61%.
CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGFIX и CHAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор