Сравнение EFU с BEG
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EFU is passively managed, while BEG is actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности EFU и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 667.79%.
EFU
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -24.30%
- 5 лет*
- -15.33%
- 10 лет*
- -20.43%
BEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 667.79%
- 6 месяцев
- 579.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -16.41% | -1.00% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 667.79% | 1.77% |
Correlation
The correlation between EFU and BEG is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. BEG — Ранг доходности на риск
EFU
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EFU c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и BEG
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -59.85% | -39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -12.65% | -86.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.15% | -16.70% | -70.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 212.09% | -179.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 212.09% | -178.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 212.09% | -178.44% |
Сравнение комиссий EFU и BEG
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и BEG
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.40% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and BEG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.
EFU has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для EFU и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор