PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с NBET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с NBET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while NBET is a Energy Equities fund actively managed by Neuberger Berman. EFRA is passively managed, while NBET is actively managed. Over the past 3 years, EFRA returned 11.43%/yr vs 21.02%/yr for NBET. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for NBET.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и NBET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у NBET с доходностью 24.75%.

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

NBET

1 день
0.40%
1 месяц
-2.36%
С начала года
24.75%
6 месяцев
21.35%
1 год
29.95%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и NBET

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		24.75%5.87%30.30%7.48%2.56%

Correlation

The correlation between EFRA and NBET is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.59

Over the past year, the correlation between EFRA and NBET has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EFRA и NBET

Секторы
EFRA
NBET

Промышленность

61.8%
2.6%

Коммунальные услуги

24.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.4%
0.9%

Технологии

2.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

89.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EFRA
61.8%
NBET
2.6%

Коммунальные услуги

EFRA
24.1%
NBET
8.4%

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.3%
NBET

-

Сырьевые материалы

EFRA
4.4%
NBET
0.9%

Технологии

EFRA
2.7%
NBET

-

Коммуникационные услуги

EFRA

-

NBET

-

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

NBET

-

Энергетика

EFRA

-

NBET
89.0%

Финансовые услуги

EFRA

-

NBET

-

Здравоохранение

EFRA

-

NBET

-

Недвижимость

EFRA

-

NBET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с DTCREFRA с SPY
Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NEMDNBET с NBOSNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI

Доходность на риск

EFRA vs. NBET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c NBET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRANBETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.08

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.75

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

4.40

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

11.55

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. NBET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа NBET равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и NBET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRANBETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.08

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.73

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EFRA и NBET

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и NBET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRANBETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-18.72%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-6.84%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-18.72%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-3.94%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.06%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.60%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и NBET

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 4.23%, в то время как у Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRANBETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.85%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

11.02%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

14.59%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

19.54%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

19.54%

-4.03%

Сравнение комиссий EFRA и NBET

EFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NBET в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и NBET

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности NBET в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.33%2.70%2.43%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and NBET have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBET has higher volatility (5.85%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs NBET's -18.72%.

On 3-year performance, NBET leads with 21.02% vs 11.43% for EFRA. On fees, EFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBET has performed better with a 21.02% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.33% for NBET.

EFRA is categorized as Industrials Equities, while NBET is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.65% for NBET.

NBET currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и NBET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор