PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с EAOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while EAOR is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFRA returned 11.43%/yr vs 14.04%/yr for EAOR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью 7.77%.

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.25%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.13%
1 год
19.35%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и EAOR

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.77%15.59%10.69%14.96%5.04%

Correlation

The correlation between EFRA and EAOR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between EFRA and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFRA и EAOR

Секторы
EFRA
EAOR

Промышленность

61.8%
6.8%

Коммунальные услуги

24.1%
1.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.8%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Технологии

2.7%
22.3%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

2.3%

Финансовые услуги

-

10.3%

Здравоохранение

-

5.2%

Недвижимость

-

1.2%

Промышленность

EFRA
61.8%
EAOR
6.8%

Коммунальные услуги

EFRA
24.1%
EAOR
1.7%

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.3%
EAOR
5.8%

Сырьевые материалы

EFRA
4.4%
EAOR
1.8%

Технологии

EFRA
2.7%
EAOR
22.3%

Коммуникационные услуги

EFRA

-

EAOR
5.6%

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

EAOR
2.8%

Энергетика

EFRA

-

EAOR
2.3%

Финансовые услуги

EFRA

-

EAOR
10.3%

Здравоохранение

EFRA

-

EAOR
5.2%

Недвижимость

EFRA

-

EAOR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с DTCREFRA с SPY
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TOEAOR с OCIO

Доходность на риск

EFRA vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRAEAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.28

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.27

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.94

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

12.90

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа EAOR равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRAEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.28

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.88

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EFRA и EAOR

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-22.91%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-6.62%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-10.28%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-0.40%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.05%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.50%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и EAOR

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что EFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.72%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

6.90%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

8.55%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

10.51%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

10.39%

+5.12%

Сравнение комиссий EFRA и EAOR

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и EAOR

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности EAOR в 2.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.33%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and EAOR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFRA has higher volatility (4.23%) compared to EAOR (2.72%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs EAOR's -22.91%.

On 3-year performance, EAOR leads with 14.04% vs 11.43% for EFRA. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOR has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAOR has performed better with a 14.04% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.33% for EAOR.

EFRA is categorized as Industrials Equities, while EAOR is Diversified Portfolio. EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while EAOR tracks BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.18% for EAOR.

EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор