Сравнение EFO с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
EFO и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EFO и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | -0.08% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 8.71% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
EFO
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.59%
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и XTAP
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
EFO vs. XTAP — Ранг доходности на риск
EFO
XTAP
Сравнение EFO c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.76 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.43 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 9.78 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.69 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между EFO и XTAP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и XTAP
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.73% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и XTAP
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -22.13% | -41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -11.83% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.38% | 0.00% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -3.57% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 1.73% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и XTAP
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 15.10% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.10% | 0.77% | +14.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 2.52% | +19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.11% | 14.33% | +20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 14.60% | +17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 14.60% | +19.27% |