PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с LINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с LINT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. EFO is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EFO charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.

Доходность

Сравнение доходности EFO и LINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 743.89%.

EFO

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.20%
С начала года
11.39%
6 месяцев
10.37%
1 год
31.92%
3 года*
23.59%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.70%

LINT

1 день
-0.31%
1 месяц
11.85%
С начала года
743.89%
6 месяцев
776.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и LINT

2026 (YTD)2025
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		11.39%9.99%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		743.89%5.81%

Correlation

The correlation between EFO and LINT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов EFO и LINT

Секторы
EFO
LINT

Финансовые услуги

41.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EFO
41.0%
LINT

-

Сырьевые материалы

EFO

-

LINT

-

Коммуникационные услуги

EFO

-

LINT

-

Потребительский циклический сектор

EFO

-

LINT

-

Потребительский защитный сектор

EFO

-

LINT

-

Энергетика

EFO

-

LINT

-

Здравоохранение

EFO

-

LINT

-

Промышленность

EFO

-

LINT

-

Недвижимость

EFO

-

LINT

-

Технологии

EFO

-

LINT
100.0%

Коммунальные услуги

EFO

-

LINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с LINT:
LINT с INTWLINT с XXXXLINT с YINNLINT с SOXLLINT с SPYQLINT с MSTULINT с ARMG

Доходность на риск

EFO vs. LINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LINT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c LINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFOLINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

—

—

EFO vs. LINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFO и LINT

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и LINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOLINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-49.54%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-12.96%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-20.43%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и LINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOLINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.69%

168.25%

-136.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

168.25%

-135.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.64%

168.25%

-134.61%

Сравнение комиссий EFO и LINT

EFO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и LINT

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности LINT в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.56%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		0.32%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFO and LINT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.

EFO has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.32% for LINT.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.97% for LINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и LINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор