Сравнение EFO с LINT
EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. EFO is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EFO charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности EFO и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 332.54%.
EFO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.66%
LINT
- 1 день
- -11.97%
- 1 месяц
- -36.08%
- 6 месяцев
- 161.32%
- С начала года
- 332.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFO и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 14.55% | 9.99% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 332.54% | 5.81% |
Correlation
The correlation between EFO and LINT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов EFO и LINT
Секторы
EFO
LINT
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
EFO
LINT
-
Сырьевые материалы
EFO
-
LINT
-
Коммуникационные услуги
EFO
-
LINT
-
Потребительский циклический сектор
EFO
-
LINT
-
Потребительский защитный сектор
EFO
-
LINT
-
Энергетика
EFO
-
LINT
-
Здравоохранение
EFO
-
LINT
-
Промышленность
EFO
-
LINT
-
Недвижимость
EFO
-
LINT
-
Технологии
EFO
-
LINT
Коммунальные услуги
EFO
-
LINT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFO vs. LINT — Ранг доходности на риск
EFO
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EFO c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFO | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFO и LINT
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки LINT в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFO | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -55.39% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -55.39% | +51.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -21.52% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFO | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 168.61% | -136.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 168.61% | -135.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.51% | 168.61% | -135.10% |
Сравнение комиссий EFO и LINT
EFO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и LINT
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности LINT в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.62% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.63% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFO and LINT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
EFO has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.63% for LINT.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для EFO и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор