Сравнение EFNL с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
EFNL и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFNL и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFNL и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EFNL показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции EFNL уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 8.79% против 14.06% соответственно.
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFNL и SCHX
EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
EFNL vs. SCHX — Ранг доходности на риск
EFNL
SCHX
Сравнение EFNL c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFNL | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.94 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.45 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.48 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 6.81 | +9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFNL | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.94 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.80 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между EFNL и SCHX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFNL и SCHX
Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок EFNL и SCHX
Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFNL | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -34.33% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -9.02% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -25.41% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -34.33% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -5.59% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -4.00% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.64% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFNL и SCHX
iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFNL | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.29% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.67% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 18.33% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 17.13% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 18.13% | +1.86% |