PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFNL с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFNL с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFNL (iShares MSCI Finland ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EFNL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Finland IMI 25/50 Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFNL returned 10.06%/yr vs 15.41%/yr for SCHX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFNL charges 0.53%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности EFNL и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFNL показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции EFNL уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.06% против 15.41% соответственно.

EFNL

1 день
0.56%
1 месяц
5.88%
С начала года
21.71%
6 месяцев
26.34%
1 год
47.52%
3 года*
21.88%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.06%

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFNL и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		21.71%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between EFNL and SCHX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.62

The correlation between EFNL and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFNL и SCHX

Секторы
EFNL
SCHX

Финансовые услуги

26.0%
9.9%

Технологии

21.4%
37.5%

Промышленность

20.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.7%

Сырьевые материалы

6.3%
1.8%

Энергетика

5.2%
3.4%

Коммунальные услуги

4.0%
2.6%

Здравоохранение

3.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.3%

Недвижимость

0.7%
2.0%

Финансовые услуги

EFNL
26.0%
SCHX
9.9%

Технологии

EFNL
21.4%
SCHX
37.5%

Промышленность

EFNL
20.8%
SCHX
8.5%

Потребительский циклический сектор

EFNL
6.6%
SCHX
9.7%

Сырьевые материалы

EFNL
6.3%
SCHX
1.8%

Энергетика

EFNL
5.2%
SCHX
3.4%

Коммунальные услуги

EFNL
4.0%
SCHX
2.6%

Здравоохранение

EFNL
3.5%
SCHX
8.4%

Потребительский защитный сектор

EFNL
2.9%
SCHX
4.5%

Коммуникационные услуги

EFNL
2.6%
SCHX
10.3%

Недвижимость

EFNL
0.7%
SCHX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Finland ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

EFNL vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFNL c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFNLSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.34

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.19

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

3.11

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.34

14.13

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFNL vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFNL на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFNL и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFNLSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.34

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.85

-0.39

Просадки

Сравнение просадок EFNL и SCHX

Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFNLSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-34.33%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-9.02%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-19.04%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-25.41%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-34.33%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-3.97%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.98%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EFNL и SCHX

iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFNLSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

2.86%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

9.03%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

11.98%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

17.12%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

18.14%

+1.95%

Сравнение комиссий EFNL и SCHX

EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFNL и SCHX

Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		2.79%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

EFNL and SCHX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (6.70%) compared to SCHX (2.86%). In terms of maximum drawdown, EFNL dropped -38.70% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.41% vs 10.06% for EFNL. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.41% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.

EFNL has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.00% for SCHX.

EFNL is categorized as Europe Equities, while SCHX is Large Cap Blend Equities. EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.53% for EFNL and 0.03% for SCHX.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFNL и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор