PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFNL с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFNL и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFNL и FLGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFNL
iShares MSCI Finland ETF
4.17%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%-1.05%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, EFNL показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -5.28%.


EFNL

1 день
1.70%
1 месяц
-1.75%
С начала года
4.17%
6 месяцев
16.25%
1 год
41.22%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.79%

FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Finland ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Сравнение комиссий EFNL и FLGR

EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.


Доходность на риск

EFNL vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFNL c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFNLFLGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.50

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

0.86

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

0.73

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

2.27

+14.25

EFNL vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFNL на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFNL и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFNLFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.50

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.17

Корреляция

Корреляция между EFNL и FLGR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFNL и FLGR

Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FLGR в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF
3.26%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFNL и FLGR

Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и FLGR.


Загрузка...

Показатели просадок


EFNLFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-46.21%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-14.44%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-43.54%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-9.72%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-12.51%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.62%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EFNL и FLGR

Текущая волатильность для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) составляет 6.82%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что EFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFNLFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

8.23%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.44%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

20.18%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

20.10%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

21.43%

-1.44%