PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFNL с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFNL с FEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFNL (iShares MSCI Finland ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFNL returned 10.06%/yr vs 10.38%/yr for FEZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFNL charges 0.53%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности EFNL и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFNL показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 6.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFNL имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции FEZ немного впереди с 10.38%.

EFNL

1 день
0.56%
1 месяц
5.88%
С начала года
21.71%
6 месяцев
26.34%
1 год
47.52%
3 года*
21.88%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.06%

FEZ

1 день
1.18%
1 месяц
4.06%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.22%
1 год
17.52%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFNL и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		21.71%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		6.42%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between EFNL and FEZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.77

The correlation between EFNL and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFNL и FEZ

Секторы
EFNL
FEZ

Финансовые услуги

26.0%
23.4%

Технологии

21.4%
17.9%

Промышленность

20.8%
20.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.6%

Сырьевые материалы

6.3%
3.5%

Энергетика

5.2%
5.0%

Коммунальные услуги

4.0%
4.6%

Здравоохранение

3.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.5%

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

EFNL
26.0%
FEZ
23.4%

Технологии

EFNL
21.4%
FEZ
17.9%

Промышленность

EFNL
20.8%
FEZ
20.1%

Потребительский циклический сектор

EFNL
6.6%
FEZ
8.6%

Сырьевые материалы

EFNL
6.3%
FEZ
3.5%

Энергетика

EFNL
5.2%
FEZ
5.0%

Коммунальные услуги

EFNL
4.0%
FEZ
4.6%

Здравоохранение

EFNL
3.5%
FEZ
5.2%

Потребительский защитный сектор

EFNL
2.9%
FEZ
5.4%

Коммуникационные услуги

EFNL
2.6%
FEZ
3.5%

Недвижимость

EFNL
0.7%
FEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Finland ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

EFNL vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFNL c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFNLFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.98

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.48

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

1.29

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.34

4.40

+16.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFNL vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFNL на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFNL и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFNLFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.98

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EFNL и FEZ

Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFNLFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-64.21%

+25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-13.63%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-15.85%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-35.05%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-39.69%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-17.07%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.99%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EFNL и FEZ

iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 6.70% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFNLFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.45%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

14.88%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

17.93%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

20.61%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

21.11%

-1.02%

Сравнение комиссий EFNL и FEZ

EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFNL и FEZ

Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности FEZ в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		2.79%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.54%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EFNL and FEZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (6.70%) compared to FEZ (6.45%). In terms of maximum drawdown, EFNL dropped -38.70% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.38% vs 10.06% for EFNL. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.38% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.

EFNL has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.54% for FEZ.

EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.53% for EFNL and 0.29% for FEZ.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFNL и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор