PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFNL с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFNL с ENOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFNL (iShares MSCI Finland ETF) and ENOR (iShares MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index while ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFNL returned 10.06%/yr vs 9.38%/yr for ENOR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.53% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFNL и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFNL показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции EFNL превзошли акции ENOR по среднегодовой доходности: 10.06% против 9.38% соответственно.

EFNL

1 день
0.56%
1 месяц
5.88%
С начала года
21.71%
6 месяцев
26.34%
1 год
47.52%
3 года*
21.88%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.06%

ENOR

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.00%
С начала года
28.18%
6 месяцев
33.39%
1 год
36.69%
3 года*
23.72%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFNL и ENOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		21.71%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		28.18%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%

Correlation

The correlation between EFNL and ENOR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.63

Over the past year, the correlation between EFNL and ENOR has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EFNL и ENOR

Секторы
EFNL
ENOR

Финансовые услуги

26.0%
22.4%

Технологии

21.4%
4.1%

Промышленность

20.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
0.2%

Сырьевые материалы

6.3%
10.8%

Энергетика

5.2%
29.2%

Коммунальные услуги

4.0%
0.7%

Здравоохранение

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.8%

Недвижимость

0.7%
0.4%

Финансовые услуги

EFNL
26.0%
ENOR
22.4%

Технологии

EFNL
21.4%
ENOR
4.1%

Промышленность

EFNL
20.8%
ENOR
13.9%

Потребительский циклический сектор

EFNL
6.6%
ENOR
0.2%

Сырьевые материалы

EFNL
6.3%
ENOR
10.8%

Энергетика

EFNL
5.2%
ENOR
29.2%

Коммунальные услуги

EFNL
4.0%
ENOR
0.7%

Здравоохранение

EFNL
3.5%
ENOR

-

Потребительский защитный сектор

EFNL
2.9%
ENOR
12.4%

Коммуникационные услуги

EFNL
2.6%
ENOR
5.8%

Недвижимость

EFNL
0.7%
ENOR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Finland ETF

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO

Доходность на риск

EFNL vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFNL c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFNLENORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.12

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.00

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

4.09

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.34

11.56

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFNL vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFNL на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа ENOR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFNL и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFNLENORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.12

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EFNL и ENOR

Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и ENOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFNLENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-55.35%

+16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-9.01%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-15.84%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-32.65%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-54.21%

+15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.18%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-16.57%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.18%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EFNL и ENOR

iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares MSCI Norway ETF (ENOR) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что EFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFNLENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.81%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

13.62%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

17.40%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

22.16%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

24.01%

-3.92%

Сравнение комиссий EFNL и ENOR

И EFNL, и ENOR имеют комиссию равную 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFNL и ENOR

Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ENOR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		2.79%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.31%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%

Часто задаваемые вопросы

EFNL and ENOR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (6.70%) compared to ENOR (4.81%). In terms of maximum drawdown, EFNL dropped -38.70% vs ENOR's -55.35%.

On 10-year performance, EFNL leads with 10.06% vs 9.38% for ENOR. Both ETFs have the same 0.53% expense ratio. On volatility, ENOR has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFNL has performed better with a 10.06% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFNL and ENOR have the same expense ratio: 0.53% per year.

EFNL has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.31% for ENOR.

EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index, while ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFNL и ENOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор