PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с NZUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с NZUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) are both exchange-traded funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while NZUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFIV returned 22.31%/yr vs 20.11%/yr for NZUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и NZUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у NZUS с доходностью 5.51%.

EFIV

1 день
1.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.70%
3 года*
22.31%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.38%
1 год
19.75%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и NZUS

2026 (YTD)2025202420232022
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		11.10%18.47%23.80%27.92%-11.38%
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%

Correlation

The correlation between EFIV and NZUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between EFIV and NZUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFIV и NZUS

Секторы
EFIV
NZUS

Технологии

36.9%
45.3%

Коммуникационные услуги

12.8%
9.7%

Финансовые услуги

12.5%
11.9%

Здравоохранение

10.7%
7.8%

Промышленность

7.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.5%

Энергетика

2.9%
0.8%

Недвижимость

2.2%
10.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.6%

Сырьевые материалы

2.0%
0.5%

Технологии

EFIV
36.9%
NZUS
45.3%

Коммуникационные услуги

EFIV
12.8%
NZUS
9.7%

Финансовые услуги

EFIV
12.5%
NZUS
11.9%

Здравоохранение

EFIV
10.7%
NZUS
7.8%

Промышленность

EFIV
7.5%
NZUS
2.1%

Потребительский защитный сектор

EFIV
5.3%
NZUS

-

Потребительский циклический сектор

EFIV
5.0%
NZUS
9.5%

Энергетика

EFIV
2.9%
NZUS
0.8%

Недвижимость

EFIV
2.2%
NZUS
10.5%

Коммунальные услуги

EFIV
2.1%
NZUS
1.6%

Сырьевые материалы

EFIV
2.0%
NZUS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD
Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с VCLNNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOONZUS с BIL

Доходность на риск

EFIV vs. NZUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c NZUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVNZUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.75

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.47

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.85

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

6.83

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. NZUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа NZUS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и NZUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVNZUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.75

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.71

+0.37

Просадки

Сравнение просадок EFIV и NZUS

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки NZUS в -20.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и NZUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVNZUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-20.99%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.43%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-20.99%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.82%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.36%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и NZUS

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что EFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVNZUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.83%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

10.09%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

13.27%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

18.61%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.61%

-1.78%

Сравнение комиссий EFIV и NZUS

И EFIV, и NZUS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и NZUS

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности NZUS в 0.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.93%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFIV and NZUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFIV has higher volatility (3.21%) compared to NZUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs NZUS's -20.99%.

On 3-year performance, EFIV leads with 22.31% vs 20.11% for NZUS. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, NZUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFIV has performed better with a 22.31% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV and NZUS have the same expense ratio: 0.10% per year.

EFIV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.60% for NZUS.

EFIV is categorized as S&P 500, while NZUS is Large Cap Growth Equities. EFIV tracks S&P 500 ESG Index, while NZUS tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и NZUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор