PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIPX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFIPX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

EFIPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности EFIPX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFIPX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I		-0.40%6.70%4.34%6.01%-6.35%-1.41%5.13%6.00%0.68%1.84%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, EFIPX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции EFIPX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 2.25% против 13.23% соответственно.

EFIPX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.20%
3 года*
4.87%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.25%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с EFIPX:
EFIPX с BDHIXEFIPX с VOOEFIPX с FCNTXEFIPX с FNSOXEFIPX с FSELXEFIPX с FSPGXEFIPX с FSPSX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий EFIPX и FSKAX

EFIPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

EFIPX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIPX
Ранг доходности на риск EFIPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIPXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.83

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.29

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.04

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

5.05

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIPX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIPX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIPX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIPXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.83

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.72

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.78

+0.41

Корреляция

Корреляция между EFIPX и FSKAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIPX и FSKAX

Дивидендная доходность EFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I		3.70%3.93%2.81%2.15%1.20%1.21%2.35%2.41%2.26%1.74%1.82%1.55%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок EFIPX и FSKAX

Максимальная просадка EFIPX за все время составила -13.33%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIPX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFIPXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.33%

-35.01%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-12.42%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-25.39%

+15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.96%

-35.01%

+25.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-8.92%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.05%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.57%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIPX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) составляет 0.81%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что EFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFIPXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

4.42%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

9.40%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

18.50%

-16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

17.38%

-14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

18.42%

-16.01%