Сравнение EFFI с OSEA
EFFI (Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EFFI returned 18.75% vs 6.47% for OSEA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFFI и OSEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFI показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью 1.04%.
EFFI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSEA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFI и OSEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 5.35% | 33.41% | -3.24% |
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.04% | 18.49% | -4.38% |
Correlation
The correlation between EFFI and OSEA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between EFFI and OSEA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFI vs. OSEA — Ранг доходности на риск
EFFI
OSEA
Сравнение EFFI c OSEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFFI | OSEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.59 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 2.10 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFFI | OSEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.43 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.79 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок EFFI и OSEA
Максимальная просадка EFFI за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFI и OSEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFI | OSEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -18.14% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -11.08% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.78% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.82% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.09% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFI и OSEA
Текущая волатильность для Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) составляет 4.35%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что EFFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFI | OSEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.33% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 12.05% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 15.13% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.61% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.61% | +0.01% |
Сравнение комиссий EFFI и OSEA
И EFFI, и OSEA имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFI и OSEA
Дивидендная доходность EFFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности OSEA в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 4.11% | 4.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.23% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EFFI and OSEA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSEA has higher volatility (5.33%) compared to EFFI (4.35%). In terms of maximum drawdown, EFFI dropped -13.64% vs OSEA's -18.14%.
On 1-year performance, EFFI leads with 18.75% vs 6.47% for OSEA. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, EFFI has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFFI has performed better with a 18.75% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFFI and OSEA have the same expense ratio: 0.55% per year.
EFFI has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.23% for OSEA.
EFFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFI и OSEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор