Сравнение EFFI с JHID
EFFI (Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EFFI returned 17.93% vs 31.71% for JHID. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EFFI charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for JHID.
Доходность
Сравнение доходности EFFI и JHID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFI показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.
EFFI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.67%
- С начала года
- 6.21%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFI и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 6.21% | 33.41% | -3.24% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 14.58% | 41.47% | -3.68% |
Correlation
The correlation between EFFI and JHID is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between EFFI and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFI vs. JHID — Ранг доходности на риск
EFFI
JHID
Сравнение EFFI c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFFI | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.78 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 14.44 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFFI и JHID
Максимальная просадка EFFI за все время составила -13.64%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFI и JHID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFI | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -12.42% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -8.42% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.44% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -2.43% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.20% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFI и JHID
Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что EFFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFI | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.19% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 11.09% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 13.03% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 13.90% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 13.90% | +2.47% |
Сравнение комиссий EFFI и JHID
EFFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFI и JHID
Дивидендная доходность EFFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности JHID в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 4.08% | 4.33% | 0.00% | 0.00% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.42% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EFFI and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EFFI has higher volatility (3.45%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, EFFI dropped -13.64% vs JHID's -12.42%.
On 1-year performance, JHID leads with 31.71% vs 17.93% for EFFI. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHID has performed better with a 31.71% return vs 17.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for EFFI.
EFFI has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.42% for JHID.
They also come from different issuers: Harbor and John Hancock. Their fees differ too: 0.55% for EFFI and 0.46% for JHID.
JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFI и JHID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор