Сравнение EFFI с ACLO
EFFI (Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - EFFI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, EFFI returned 18.75% vs 5.29% for ACLO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EFFI charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности EFFI и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFI показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.20%.
EFFI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFI и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 5.35% | 33.41% | -3.24% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.20% | 5.32% | 0.32% |
Correlation
The correlation between EFFI and ACLO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.07 |
The correlation between EFFI and ACLO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFI vs. ACLO — Ранг доходности на риск
EFFI
ACLO
Сравнение EFFI c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFFI | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.39 | -2.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 19.82 | -18.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 165.22 | -158.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFFI | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 7.26 | -5.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 5.09 | -3.67 |
Просадки
Сравнение просадок EFFI и ACLO
Максимальная просадка EFFI за все время составила -13.64%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFI и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFI | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -1.01% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -0.27% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.01% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.05% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.03% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFI и ACLO
Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что EFFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFI | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 0.14% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 0.57% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 0.73% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 1.08% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 1.08% | +15.54% |
Сравнение комиссий EFFI и ACLO
EFFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFI и ACLO
Дивидендная доходность EFFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности ACLO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 4.11% | 4.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFFI and ACLO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFI has higher volatility (4.35%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, EFFI dropped -13.64% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, EFFI leads with 18.75% vs 5.29% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFFI has performed better with a 18.75% return vs 5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for EFFI.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 4.11% for EFFI.
EFFI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Harbor and TCW. Their fees differ too: 0.55% for EFFI and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFI и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор