Сравнение EFFE с FTHF
EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EFFE is actively managed, while FTHF is passively managed. Over the past year, EFFE returned 44.45% vs 109.33% for FTHF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for FTHF.
Доходность
Сравнение доходности EFFE и FTHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFE показывает доходность 29.22%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 51.24%.
EFFE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTHF
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 15.16%
- С начала года
- 51.24%
- 6 месяцев
- 61.52%
- 1 год
- 109.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFE и FTHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 29.22% | 22.42% | -0.84% |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 51.24% | 65.30% | -2.38% |
Correlation
The correlation between EFFE and FTHF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between EFFE and FTHF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFE vs. FTHF — Ранг доходности на риск
EFFE
FTHF
Сравнение EFFE c FTHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFFE | FTHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.62 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 6.74 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 18.95 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFFE | FTHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.36 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.86 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EFFE и FTHF
Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и FTHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFE | FTHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | -17.36% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -16.31% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.84% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -4.22% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 5.79% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFE и FTHF
Текущая волатильность для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) составляет 9.71%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что EFFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFE | FTHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 12.15% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 24.47% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 32.76% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 25.45% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 25.45% | -5.54% |
Сравнение комиссий EFFE и FTHF
EFFE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFE и FTHF
Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FTHF в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.63% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 2.98% | 4.40% | 3.34% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
EFFE and FTHF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTHF has higher volatility (12.15%) compared to EFFE (9.71%). In terms of maximum drawdown, EFFE dropped -13.75% vs FTHF's -17.36%.
On 1-year performance, FTHF leads with 109.33% vs 44.45% for EFFE. On fees, EFFE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, EFFE has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 109.33% return vs 44.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFFE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.
EFFE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.98% for FTHF.
They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.75% for FTHF.
FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFE и FTHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор