PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с SSKEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		1.08%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у SSKEX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям SSKEX по среднегодовой доходности: 6.72% против 7.79% соответственно.

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%

SSKEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.97%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
30.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX

Сравнение комиссий EFEIX и SSKEX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.84

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.37

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.22

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

8.63

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SSKEX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.84

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.23

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между EFEIX и SSKEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и SSKEX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности SSKEX в 2.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.82%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и SSKEX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, примерно равная максимальной просадке SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-39.23%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.44%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-37.16%

+16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-39.23%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-12.44%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-13.46%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.21%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и SSKEX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.28%, в то время как у State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.57%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

12.01%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

16.37%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

16.10%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

17.09%

-6.16%