Сравнение EFEIX с PDEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX).
EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EFEIX и PDEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFEIX и PDEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -4.81% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
PDEZX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund | 2.64% | 14.88% | 18.48% | 16.12% | -41.65% | -0.86% | 72.88% | 30.33% | -18.26% | 40.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EFEIX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у PDEZX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям PDEZX по среднегодовой доходности: 6.72% против 9.10% соответственно.
EFEIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 6.72%
PDEZX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -13.24%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFEIX и PDEZX
EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PDEZX в 1.05%.
Доходность на риск
EFEIX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск
EFEIX
PDEZX
Сравнение EFEIX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFEIX | PDEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.72 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 3.49 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFEIX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.72 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.06 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.42 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.30 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EFEIX и PDEZX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFEIX и PDEZX
Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности PDEZX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.96% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% |
PDEZX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund | 2.15% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFEIX и PDEZX
Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и PDEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFEIX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.50% | -54.95% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -16.06% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -52.88% | +32.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.50% | -54.95% | +14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -23.17% | +11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -20.43% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.31% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFEIX и PDEZX
Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.28%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFEIX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 11.26% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 17.71% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 24.60% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 23.12% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 21.89% | -10.96% |