PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.39% соответственно.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий EFEIX и LZEMX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

EFEIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.95

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.72

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.86

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

14.21

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.95

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.78

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между EFEIX и LZEMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и LZEMX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и LZEMX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-60.08%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.42%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-30.55%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-44.08%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-9.04%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-16.71%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.89%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и LZEMX

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.23%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.72%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

14.30%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

14.11%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

16.34%

-5.40%