PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с IHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFEIX с IHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) and IHD (Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, EFEIX returned 7.16%/yr vs 12.53%/yr for IHD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EFEIX charges 1.52%/yr vs 0.01%/yr for IHD.

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и IHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у IHD с доходностью 33.01%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям IHD по среднегодовой доходности: 7.16% против 12.53% соответственно.

EFEIX

1 день
0.14%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.03%
1 год
16.27%
3 года*
18.22%
5 лет*
9.09%
10 лет*
7.16%

IHD

1 день
3.89%
1 месяц
11.74%
С начала года
33.01%
6 месяцев
35.68%
1 год
59.25%
3 года*
31.08%
5 лет*
11.16%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFEIX и IHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		33.01%41.70%7.80%13.95%-17.18%7.39%1.73%20.55%-10.23%29.84%

Correlation

The correlation between EFEIX and IHD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.44

The correlation between EFEIX and IHD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с MADCXEFEIX с EMCIXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DEMIX
Часто сравнивают с IHD:
IHD с VYMIIHD с BEMIXIHD с VYCAXIHD с SSKEXIHD с VYMSXIHD с IEDAXIHD с GQGPX

Доходность на риск

EFEIX vs. IHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IHD
Ранг доходности на риск IHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c IHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXIHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.35

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.23

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

5.34

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

19.77

-15.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. IHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа IHD равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и IHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXIHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.35

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и IHD

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки IHD в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и IHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFEIXIHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-48.76%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.15%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-14.73%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-36.13%

+15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-42.81%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

0.00%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-17.96%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.01%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и IHD

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 3.11%, в то время как у Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFEIXIHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.75%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

15.07%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

17.78%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

17.93%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

19.53%

-8.49%

Сравнение комиссий EFEIX и IHD

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии IHD в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и IHD

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности IHD в 8.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.06%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		8.92%11.40%13.67%10.21%13.95%10.14%9.92%9.14%10.15%8.31%11.74%14.00%

Часто задаваемые вопросы

EFEIX and IHD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHD has higher volatility (6.75%) compared to EFEIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, EFEIX dropped -40.50% vs IHD's -48.76%.

IHD currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFEIX и IHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор