Сравнение EFEIX с IHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD).
EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EFEIX и IHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFEIX и IHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 8.40% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у IHD с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям IHD по среднегодовой доходности: 6.92% против 10.09% соответственно.
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
IHD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 41.78%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFEIX и IHD
EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии IHD в 0.01%.
Доходность на риск
EFEIX vs. IHD — Ранг доходности на риск
EFEIX
IHD
Сравнение EFEIX c IHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFEIX | IHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.21 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.74 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.29 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 11.95 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFEIX | IHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.21 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.48 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между EFEIX и IHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFEIX и IHD
Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности IHD в 10.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 10.78% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFEIX и IHD
Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки IHD в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и IHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFEIX | IHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.50% | -48.76% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.50% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -36.13% | +15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.50% | -42.81% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -6.09% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -18.15% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.44% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFEIX и IHD
Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.55%, в то время как у Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFEIX | IHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 8.50% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 13.97% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 19.04% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 17.63% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 19.40% | -8.46% |