PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с EMSQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с EMSQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и EMSQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и EMSQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%21.30%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		3.82%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у EMSQX с доходностью 3.82%.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

EMSQX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.61%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Shelton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX
Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с CFNTXEMSQX с DEBTXEMSQX с NEXTXEMSQX с CAUSXEMSQX с FCEEX

Сравнение комиссий EFEIX и EMSQX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии EMSQX в 1.77%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. EMSQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c EMSQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXEMSQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.89

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.45

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.40

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

9.39

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. EMSQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа EMSQX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и EMSQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXEMSQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.43

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.82

-0.45

Корреляция

Корреляция между EFEIX и EMSQX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и EMSQX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности EMSQX в 15.76%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.76%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и EMSQX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что больше максимальной просадки EMSQX в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и EMSQX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXEMSQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-29.96%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.60%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-27.29%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-11.42%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-8.16%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.48%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и EMSQX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.55%, в то время как у Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXEMSQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

8.37%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

13.62%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

18.68%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

16.23%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

16.48%

-5.54%