PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с EMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с EMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. EMFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и EMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и EMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		3.30%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%30.00%30.47%-16.96%46.16%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у EMFIX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям EMFIX по среднегодовой доходности: 6.92% против 11.26% соответственно.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

EMFIX

1 день
1.31%
1 месяц
-10.08%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
36.31%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.50%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX
Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EMXCEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMKIXEMFIX с EMCIXEMFIX с IGIEX

Сравнение комиссий EFEIX и EMFIX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EMFIX в 1.17%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. EMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c EMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXEMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.01

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.62

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.67

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

10.05

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. EMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа EMFIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и EMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXEMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.01

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.19

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.26

+0.11

Корреляция

Корреляция между EFEIX и EMFIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и EMFIX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности EMFIX в 1.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.60%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и EMFIX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки EMFIX в -44.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и EMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXEMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-44.99%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.50%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-42.41%

+21.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-43.54%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-12.07%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-17.11%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.59%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и EMFIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.55%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXEMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.92%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

12.94%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

18.81%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

18.52%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

19.50%

-8.56%