PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с EMFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFEIX с EMFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) and EMFIX (Ashmore Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Ashmore. Over the past 10 years, EFEIX returned 7.16%/yr vs 14.00%/yr for EMFIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFEIX charges 1.52%/yr vs 1.17%/yr for EMFIX.

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и EMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у EMFIX с доходностью 31.86%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям EMFIX по среднегодовой доходности: 7.16% против 14.00% соответственно.

EFEIX

1 день
0.14%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.03%
1 год
16.27%
3 года*
18.22%
5 лет*
9.09%
10 лет*
7.16%

EMFIX

1 день
0.54%
1 месяц
8.80%
С начала года
31.86%
6 месяцев
35.28%
1 год
63.44%
3 года*
26.15%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFEIX и EMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		31.86%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%30.00%30.47%-16.96%46.16%

Correlation

The correlation between EFEIX and EMFIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.54

The correlation between EFEIX and EMFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с MADCXEFEIX с EMCIXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DEMIX
Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EMXCEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMCIXEMFIX с EMKIXEMFIX с DRESX

Доходность на риск

EFEIX vs. EMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c EMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXEMFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.51

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.47

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.62

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

4.84

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

18.11

-13.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. EMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа EMFIX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и EMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXEMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.51

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.42

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и EMFIX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки EMFIX в -44.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и EMFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFEIXEMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-44.99%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.20%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-19.91%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-42.41%

+21.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-43.54%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

0.00%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-16.94%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.52%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и EMFIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 3.11%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFEIXEMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

7.32%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

15.10%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

18.20%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

18.92%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

19.67%

-8.63%

Сравнение комиссий EFEIX и EMFIX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EMFIX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и EMFIX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности EMFIX в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.06%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.25%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%

Часто задаваемые вопросы

EFEIX and EMFIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMFIX has higher volatility (7.32%) compared to EFEIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, EFEIX dropped -40.50% vs EMFIX's -44.99%.

EMFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFEIX и EMFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор