PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFEIX имеют среднегодовую доходность 6.92%, а акции EITEX немного отстают с 6.66%.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с FSSGXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий EFEIX и EITEX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.31

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.92

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.81

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

10.67

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.31

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.54

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между EFEIX и EITEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и EITEX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и EITEX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-61.70%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.88%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-25.99%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-43.10%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-8.22%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-14.00%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.60%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и EITEX

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.94%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.93%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.36%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

12.08%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

13.69%

-2.75%