PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с DRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 6.92% против 10.12% соответственно.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DRIOXDRESX с EMPTXDRESX с DEVDXDRESX с EITEX

Сравнение комиссий EFEIX и DRESX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DRESX в 1.24%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.55

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.34

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.56

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

12.73

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DRESX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.55

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.56

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между EFEIX и DRESX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и DRESX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности DRESX в 2.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и DRESX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-33.38%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.16%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-25.88%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-33.38%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-8.89%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-9.99%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.84%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и DRESX

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) имеют волатильность 6.55% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.89%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

11.15%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.29%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

14.43%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

15.68%

-4.74%