PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с CEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с CEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и CEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и CEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		4.78%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у CEMIX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям CEMIX по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.29% соответственно.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

CEMIX

1 день
2.78%
1 месяц
-9.45%
С начала года
4.78%
6 месяцев
10.13%
1 год
40.28%
3 года*
22.30%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Causeway Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX
Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с SPEMCEMIX с VOOCEMIX с CIOVXCEMIX с CVISX

Сравнение комиссий EFEIX и CEMIX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CEMIX в 1.10%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. CEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c CEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXCEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.15

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.71

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.79

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

10.93

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. CEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CEMIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и CEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXCEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.15

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.39

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.10

Корреляция

Корреляция между EFEIX и CEMIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и CEMIX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности CEMIX в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		2.38%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и CEMIX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки CEMIX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и CEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXCEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-68.90%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.61%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-36.63%

+15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-39.59%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-11.20%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-15.91%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.47%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и CEMIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.55%, в то время как у Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXCEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

10.09%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

15.10%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

19.68%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

17.13%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

18.13%

-7.19%