PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с AEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с AEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и AEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и AEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		3.14%27.51%13.91%22.67%-20.09%6.96%10.35%18.01%-18.67%37.64%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у AEMGX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям AEMGX по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.57% соответственно.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

AEMGX

1 день
2.73%
1 месяц
-10.07%
С начала года
3.14%
6 месяцев
6.83%
1 год
29.23%
3 года*
19.84%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Acadian Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX
Часто сравнивают с AEMGX:
AEMGX с TRLGXAEMGX с VXUSAEMGX с NEWFXAEMGX с GSINXAEMGX с VWOAEMGX с DRESXAEMGX с FCEEX

Сравнение комиссий EFEIX и AEMGX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии AEMGX в 1.49%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

EFEIX vs. AEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AEMGX
Ранг доходности на риск AEMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c AEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXAEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.68

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.19

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.07

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

8.13

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. AEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEMGX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и AEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXAEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.68

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.50

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между EFEIX и AEMGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и AEMGX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности AEMGX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		4.17%4.30%3.38%3.85%7.27%3.15%1.29%1.79%1.83%1.30%2.01%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и AEMGX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки AEMGX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и AEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXAEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-70.30%

+29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-14.19%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-34.24%

+13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-41.36%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-11.85%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-19.20%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.62%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и AEMGX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.55%, в то время как у Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXAEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

9.10%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

13.62%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

17.97%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

15.64%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

16.76%

-5.82%