Сравнение EFCNX с ONGAX
EFCNX (Emerald Insights Fund) and ONGAX (JPMorgan Investor Growth Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EFCNX returned 16.46%/yr vs 11.57%/yr for ONGAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EFCNX charges 1.40%/yr vs 0.97%/yr for ONGAX.
Доходность
Сравнение доходности EFCNX и ONGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EFCNX превзошли акции ONGAX по среднегодовой доходности: 16.46% против 11.57% соответственно.
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 16.46%
ONGAX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам EFCNX и ONGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
ONGAX JPMorgan Investor Growth Fund Class A | 7.95% | 16.60% | 13.64% | 20.41% | -16.15% | 17.21% | 19.89% | 24.94% | -8.95% | 21.12% |
Correlation
The correlation between EFCNX and ONGAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between EFCNX and ONGAX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFCNX vs. ONGAX — Ранг доходности на риск
EFCNX
ONGAX
Сравнение EFCNX c ONGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFCNX | ONGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.56 | 1.35 | +1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.50 | 2.41 | +9.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.02 | 10.34 | +55.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFCNX | ONGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 1.91 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EFCNX и ONGAX
Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки ONGAX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и ONGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFCNX | ONGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -49.19% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -8.75% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -14.80% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -23.57% | -14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.34% | -31.35% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.65% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -7.77% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.04% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFCNX и ONGAX
Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFCNX | ONGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.34% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 8.72% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 11.08% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 14.14% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 15.35% | +7.45% |
Сравнение комиссий EFCNX и ONGAX
EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ONGAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFCNX и ONGAX
Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности ONGAX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONGAX JPMorgan Investor Growth Fund Class A | 3.18% | 3.43% | 3.18% | 3.26% | 8.35% | 3.80% | 7.02% | 8.04% | 8.36% | 8.72% | 5.62% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
EFCNX and ONGAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONGAX has higher volatility (3.34%) compared to EFCNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, EFCNX dropped -38.34% vs ONGAX's -49.19%.
EFCNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFCNX и ONGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор